近期专题培训 2024DID专题丨深度解析顶刊中的DID刊文趋势与模型应用
统计软件与应用系列课程
MATLAB基础及金融数量分析技术
现场培训班(第二期)
培训地点:北京市海淀区,人民大学 授课安排: (1) 授课方式:中文多媒体互动式授课方式 (2) 授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)
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讲师介绍
郑老师,资深Matlab讲师,10年Matlab编程经验,金融工程师(产品设计),编著书籍《运筹学与最优化MATLAB编程》《金融数量分析:基于MATLAB编程》
本课程根据功能模块划分,主要内容包括:Matlab基本介绍、数据处理、绘图详解、优化计算、统计分析、遗传算法、投资组合、期权定价等,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应用。
课程大纲:
第一天上午,Matlab基本介绍
基本操作
操作界面
Help帮助查询
系统命令与基本运算符号
矩阵计算
矩阵基本操作(创建矩阵变量、矩阵行列信息、矩阵元素更新)
矩阵基本计算(四则运算、行列式计算、求逆运算、矩阵特征值计算)
矩阵变化技巧(repmat,reshap联合使用)
多项式运算
多项式表达方式
多项式求解(root)
多项式乘法(卷积)
微积分计算
数值积分计算
数值微分运算
M函数编程
函数名称与结构
循环控制语句简介
函数调试技巧
实例练习与讲解
第一天下午,Matlab绘图详解
二维图形
简易函数绘图
直方图
罗盘图
双坐标轴图
雷达图
三维图形
三维线条图
网格图
三维曲面
特殊图形
动态图形
Heatmap图形
实例练习与讲解
第二天上午,Matlab优化计算
优化基本概念与理论
基本概念
线性最优化:
非线性最优化:
线性规划
线性规划的模型结构
linprog函数
无约束优化
无约束优化模型结构
fminsearch函数
fminunc函数
含参数优化问题
约束优化算法
约束优化模型结构
Fmincon函数
含参数的优化问题
求解方程组
方程组模型结构
fsolve函数
含函数方程组求解
优化工具箱参数设置
优化工具箱参数说明
优化工具箱参数设置方法
参数设置实例演示
实例练习与讲解
第二天下午,Matlab统计分析
随机数生成
服从各个分布随机数生成
布朗运动
数据拟合
多项式等
指数方程拟合
给定模型
数据插值
Neares:最近邻点插值法
Spline:样条插值
多项式插值 (美国利率期限结构使用)
实例练习与讲解
第三天上午,Matlab数据处理
Matlab与Excel数据交换
Xlsread
Xlswrite
Xlsinfo
exlink
Matlab与text 数据交换
Matlab与SQL数据交换
基本SQL语言
SQLQuery使用入门
Matlab提取yahoo财经数据
Matlab获取实时交易数据
实例练习与讲解
第三天下午,投资组合计算分析
投资组合分析
Var值计算(组合,边界)
Sharp比率计算
Beta、alpha计算
信息比例、跟踪误差计算
投资组合优化
马柯维茨(Markowitz)模型
带约束的马柯维茨(Markowitz)模型
投资组合多目标优化(PE,PB,收益、风险、流动性)
实例练习与讲解
第四天上午,Matlab期权计算
期权定价概率与理论
期权定价编程
BS期权定价
二叉树等
期权Greeks计算
Beta计算
Gamma计算
Rho计算
期权分析计算
隐含收益率
收益分析
期权组合
实例练习与讲解
第四天下午,投资组合计算分析
1.积极指数化技术的实现
案例:以交易所2009-1-1~209-6-30股票数据为例,通过N个股票通过最小二乘法拟合目标指数
2.移动平均Hurst指数计算
案例:以上市公司数据为例,介绍分形原理、RS方法,以及2000年-2012年上证指数移动平均的Hurst指数计算
3.KMV模型方程组的求解
案例:以上市公司数据为例,通过数值技术求解KMV方程,对上市公司进行信用评价
4.BS公式隐含波动率计算
案例:以上市公司数据为例,讲解随机序列的生成、模拟定价,BS公式定价,敏感性分析以及绘制曲面图形
培训优惠
(1)已购买过Matlab视频或者以往现场班学员,9折优惠
(2)同一单位3人以上报名,9折优惠
培训优惠
1)参加现场班,送视频课程
3)课程老学员9折优惠
报名流程及咨询 1.请把姓名、电话、工作单位、参加课程名字发送到邮箱training@pinggu.org 2. 给予反馈,确认报名信息 3.缴费及发送预习资料 4. 开课前一周发送培训教室路线图,培训现场领取发票
联系方式
曾老师
电话:13501012363 (010)68454276
QQ:493566698