近期专题培训 2024DID专题丨深度解析顶刊中的DID刊文趋势与模型应用
统计软件培训【MATLAB培训 |现场班】
MATLAB培训:基础+高级班
——MATLAB编程、统计分析及金融数量分析技术 (第3期)
案例教学,送视频课程
培训地点:北京,对外经济贸易大学 (1) 授课方式:中文多媒体互动式授课方式 (2) 授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑) |
课程简介
(1)MATLAB初中级课程提供了对 MATLAB 科学计算环境的全面介绍。本课程适用于初级用户以及希望对MATLAB做全面了解的中级用户。课程中包含了许多实例和练习带您熟悉MATLAB的使用,将探讨编程、数据分析、可视化、统计和优化建模等主题。
(2)MATLAB高级课程根据功能模块划分,主要内容包括:优化计算、统计分析、遗传算法、投资组合、期权定价等,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应用。通过此课程使学员掌握使用matlab进行金融工程相关编程技能,在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用,增强你学习和研究的能力
课程大纲:
(1) 初中级班
第一天 MATLAB编程基础 |
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MATLAB简介 |
MathWorks公司和MATLAB产品介绍 |
MATLAB 用户界面 |
介绍MATLAB开发环境和用户界面的主要功能. 这些功能的具体应用会在后面的章节中进一步细化讲解。 ? MATLAB工作界面 ? 命令窗口(Command Window) ? 历史命令窗口(Command History) ? 当前目录窗口(Current Directory) ? 工作空间窗口(Workspace) ? 程序编辑窗口(Editor) ? MATLAB帮助系统 ? 从文件中读取数据 ? 保存和加载变量 ? 绘图与图形修饰 |
变量、表达式、 数组运算 |
介绍如何输入MATLAB指令,创建和读取变量中的数据,如何进行数组运算。 ? 变量的定义与赋值 ? 数据类型 ? 数据输出格式 ? 常用函数 ? 矩阵的定义 ? 特殊矩阵 ? 高维数组 ? 定义结构体数组 ? 定义元胞数组(Cell Array) ? 几种数组的转换 ? 矩阵的算术运算 ? 矩阵的关系运算 ? 矩阵的逻辑运算 ? 矩阵的其他常用运算 |
MATLAB程序设计 |
要想充分利用MATLAB强大的功能解决复杂的问题,就不得不自己编写程序,这就需要了解MATLAB的程序文件——M文件。M文件分脚本文件和函数文件。本节开始先介绍脚本文件和函数文件。之后介绍MATLAB的程序流程控制方法以及程序调试方法,接下来介绍匿名函数、子函数和嵌套函数的概念。 ? M文件——脚本文件和函数文件 ? MATLAB语言的流程结构 ? 编写自己的脚本文件 ? 编写自己的函数文件 ? 程序调试 ? 匿名函数、子函数与嵌套函数 |
模块的开发与封装发布 |
介绍MATLAB中程序的封装与发布 ? 制作.exe可执行文件 ? 制作dll动态链接库文件 ? 制作Excel插件 |
第二天 MATLAB数据读写、可视化和统计 |
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从TXT文件中 读取数据 |
TXT文件是纯文本文件,本节以TXT文件为例,介绍从文本文件中读取数据的方法。包括界面操作和编程操作。 ? 利用界面操作导入TXT文件 ? 调用高级函数读取数据 1. 调用importdata函数读取数据 2. 调用load函数读取数据 3. 调用dlmread函数读取数据 4. 调用textread函数读取数据 ? 调用低级函数读取数据 1. 调用fopen函数打开文件 2. 调用fcolse函数关闭文件 3. 调用fseek、ftell、frewind和feof函数控制读写位置 4. 调用fgets、fgetl函数读取文件的下一行 5. 调用textscan函数读取数据 |
把数据写入TXT文件 |
介绍把数据写入文本文件的方法。 ? 调用dlmwrite函数写入数据 ? 调用fprintf函数写入数据 |
从EXCEL文件中 读取数据 |
介绍从Excel文件中读取数据的方法。 ? 利用界面操作导入Excel文件 ? 调用xlsread函数读取数据 |
把数据写入EXCEL文件 |
介绍把数据写入Excel文件的方法。 ? 调用xlswrite函数写数据到Excel文件 |
图形对象与图形对象句柄 |
在对数据进行计算分析时,图形能非常直观地展现数据所包含的规律,而MATLAB提供了非常丰富的绘图函数,并且能通过多种属性设置绘制出各种各样的图形,本节将对图形对象与图形对象句柄、二维绘图、三维绘图、图形的打印和输出和动画制作等内容作详细介绍。 ? 图形对象与图形对象句柄 1. 句柄式图形对象 2. 获取图形对象属性名称和属性值 3. 设置图形对象属性值 ? 二维图形绘制 1. 基本二维绘图函数 2. 二维图形修饰和添加注释 3. 常用统计绘图函数 4. 特殊二维绘图函数 ? 三维图形绘制 1. 常用三维绘图函数 2. 三维图形的修饰和添加注释 ? 图形的打印和输出 1. 把图形复制到剪贴板 2. 把图形导出到文件 3. 打印图形 ? 动画制作 1. 彗星运行轨迹动画 2. 霓虹闪烁动画 3. 电影动画 4. 录制AVI格式视频动画 5. 制作GIF格式动画 |
数据预处理 |
数据导入到MATLAB之后,通常需要对数据进行一些预处理,例如平滑处理(或去噪)、标准化变换和极差归一化变换等。本节介绍数据预处理的MATLAB实现。 ? 数据的平滑处理 ? 数据的标准化变换 ? 数据的极差归一化变换 |
分布、随机数及蒙特卡洛模拟 |
主要介绍统计工具箱中产生不同概率分布的函数功能,以及产生各种分布随机数,以及基于随机数的蒙特卡洛模拟。 ? 概率分布 ? 统计工具箱中的分布 ? 产生随机数 ? 随机数流 ? 任意分布的随机数 ? 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 |
参数估计与假设检验 |
以案例形式介绍参数估计和假设检验这两种重要的统计推断形式。主要内容包括: ? 常见分布的参数估计 ? 正态总体参数的检验 ? 计算描述性统计量 ? 统计图 ? 分布的拟合与检验 ? 核密度(kernel density)估计。 |
第三天 MATLAB统计和最优化建模 |
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数据拟合——回归分析 |
本节讨论如何对多变量数据集进行线性和非线性拟合。 ? 散点图 ? 相关系数和协方差 ? 线性模型 ? 非线性模型 |
线性规划问题求解 |
本节讨论线性规划问题求解。 ? 模型建立 ? 模型求解 |
非线性规划问题求解 |
本节讨论非线性规划问题求解。 ? 模型建立 ? 模型求解 |
神经网络方法 |
? 神经网络原理 ? 基于神经网络方法的案例分析(包含建模与求解) |
(2)高级班大纲:
专题名称 |
授课内容 |
第1讲 随机模拟 —概率分布与随机数 |
1.各类型随机数生成 2.简单蒙特卡罗模拟 3.案例:期权定价(欧式、美式、奇异期权) |
第2讲 数据拟合与资产收益率分布检验 |
1.随机拟合工具介绍 2.案例:沪深300指数收益率分布检测( 2007-2012年) |
第3讲 KMV模型求解—方程与方程组的数值解 |
1.方程组的求解 2.案例:根据公司股票市值与波动率计算公司价值与波动率并计算违约率 |
第4讲 策略模拟—组合保险策略分析 |
1.样本路径选取:随机、历史抽样、复合方法 2.案例:CPPI策略与TIPP策略模拟与参数调优 |
第5讲 BS公式与二叉树模型—期权定价与分析 |
1.二叉树模型 2.BS公式Greeks计算 3.案例:期权价值计算隐含收益率计算 |
第6讲 编程经验分享 |
1.量化中的疑惑与理性 2.编程逻辑与思考 3.理想与现实的矛盾 |
第7讲 线形与非线性最优化算法 |
1.线形最优化算法 2.最小二乘(线形与非线性) 3.非线性最优化 4.案例:使用N个股票跟踪沪深300指数 |
第8讲 马柯维茨模型与投资组合绩效 |
1.均值-方差模型 2.有效前沿面计算(含约束条件,例如分行业) 3.案例:CAPM模型基金与指数的投资组合绩效 Betaalphasharp最大回撤 |
第9讲 分形技术—移动平均Hurst指数计算 |
1.分形理论 2.R/S方法 3.案例:上证指数与沪深300指数的Hurst指数计算 |
第10讲 固定收益证券的久期与凸度计算 |
1.债券价格与收益率计算 2.久期与凸度计算 3.案例:债券组合久期免疫策略 |
第11讲 编程实用技巧 |
1.定时触发程序运行 2.Matlab发邮件 3.坐标轴过原点实现 4.案例:自动化办公-分级基金数据提取与分析 |
讲师简介
(1)谢中华,副教授,资深MATLAB培训师,十多年MATLAB编程经验,已出版书籍《MATLAB统计分析与应用:40个案例分析》和《MATLAB从零到进阶》。现于天津科技大学数学系任教,长期从事MATLAB相关课程的教学与培训。精通MATLAB、SAS、R语言等软件,擅长多种软件协同作战,有着扎实的理论基础和丰富的实战经验。
(2)郑志勇,资深Matlab讲师,10年Matlab编程经验,金融工程师(产品
设计), 编著书籍: 《运筹学与最优化MATLAB编程》 《金融数量分析:基
于MATLAB编程》等图书
培训优惠
1)参加现场班,送视频课程
3)课程老学员9折优惠
报名流程及咨询
1.请把姓名、电话、工作单位、参加课程名字发送到邮箱training@pinggu.org
2. 给予反馈,确认报名信息
3.缴费及发送预习资料
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联系方式
曾老师
电话:13501012363 (010)68454276
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