【Stata】实证论文专题现场班

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上课地点：北京，对外经济贸易大学 讲师：陈强 报名时间： - 开课时间：
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统计软件培训【Stata培训 |现场班】

Stata培训：Stata实证论文专题


——社科定量论文完全攻略

讲师介绍

陈强，分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院教授，泰岳经济研究中心副主任（主持工作）。主要研究领域为发展经济学、计量经济学及经济史。已独立发表论文于Economica，Journal of Comparative Economics，《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。独立编著的研究生教材《高级计量经济学及Stata应用》自2010年由高教出版社出版后，很快被誉为经典教科书。2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

 

课程主要面向对象：经济及社科类青年教师、博士生、硕士生高年级本科生。

培训目的：掌握高级计量经济学的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，迅速成为处理数据及定量分析的高手。

课程特色：直观地解释高级计量经济学方法，通过案例学习相应的Stata操作，深入浅出地介绍实证分析与论文写作的精髓。

课程简介：

       自从2010年我的研究生教材《高级计量经济学及Stata》出版以来，受到了广大读者的热烈欢迎。天南海北的读者来信，上至名牌大学的青年教师，下至普通院校的硕博、甚至本科生，在庆幸有此理论与操作一体、便于自学的计量教材之余，也十分渴望有面授的机会，能够迅速掌握高级计量与Stata的真谛、游刃有余地进行实证分析。为此，人大经济论坛的同仁力邀我于2013年10月在北京首次开设高级计量及Stata现场班。在四天的现场班期间，学员们上课无不聚精会神，课下则积极提问。看到大家豁然开悟的表情，透着如获至宝的喜悦，四天密集教学的辛劳早已如浮云飘散。

       本次高级计量经济学及Stata现场班，将根据首次现场班的反馈进一步完善。在课程内容的设计上，主要指导思想是在最快时间内，将高级计量及Stata的精髓及核心内容，以最通俗生动的语言以及大量的案例交给学员，并注重在各领域的常见应用，诸如面板数据、时间序列、工具变量法以及微观计量，乃至论文写作的各个环节技巧。由于学员的基础不同，本课程仅对学员背景做最低要求，即假设学员知道概率统计及少量线性代数，但不要求学过计量经济学或Stata操作。因为”大道至简至易”，初级计量与高级计量的本质是一样的，学子们最需要的是能够直指人心地洞明计量原理与操作工具，然后得心应手地用于实战（而非完成习作）。为此，本课程的具体安排如下。

       第一讲，着重介绍小样本与大样本OLS，以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、自助标准误等。深切理解OLS的原理与适用条件，是一切计量原理的基础。

       第二讲，及时地介绍Stata知识，以OLS在Stata的实现作为入门，体会Stata的简单与强大。

       第三讲，介绍解决内生性的诸多利器，如工具变量法（2SLS与GMM）、随机与自然实验、双重差分法、倾向得分匹配等。由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在，内生性是实证研究的常见难题，这也凸显了解决内生性在实践中的重要性。

       第四讲，介绍在微观经济学（比如企业、家庭）研究中常见的计量方法，包括二值与多值选择、排序与计数模型、断尾归并回归、样本选择模型等。

       第五讲，介绍静态面板，包括固定效应、随机效应、时间效应、长面板、变系数模型等。面板数据由于能控制个体异质性（heterogeneity），缓解遗漏变量偏差，在实践中越来越重要；而静态面板则是最常见的面板。

       第六讲，介绍动态面板与非线性面板，包括面板工具变量法、差分GMM、系统GMM、面板二值选择模型、面板计数模型等，其应用也日益广泛。

       第七讲，介绍在宏观经济学与金融学中常见的时间序列方法，包括ARMA，ADL，VAR，单位根与协整，ARCH，GARCH等。

       第八讲，以经典论文为例，介绍实证研究步骤与论文写作，从如何选题、查找文献、数据收集与清理，到使用合适的计量方法，编写Stata程序，到论文写作、seminar演讲、投稿修改等各环节技巧。

 

课程时间及内容

专题名称

授课内容

5月1日，9:00-12:00
OLS估计量及其标准误

小样本OLS，大样本OLS，普通标准误，
异方差稳健的标准误，聚类稳健的标准误，
异方差自相关稳健的标准误、自助标准误。

【案例】Nerlove (1963)对美国电力企业的经典研究

5月1日，13:30-16:30
Stata快速入门

数据导入，变量管理，描述统计，Stata画图，线性回归，
Stata结果输出，Stata命令更新，Stata程序

【案例】结合Nerlove (1963)数据进行演示

5月2日，9:00-12:00
内生性专题

IV, 2SLS与GMM，随机实验与自然实验，
双重差分法，倾向得分匹配。

【案例】Griliches (1976)对教育投资回报率的经典研究；
Card and Kruger(1994)的自然实验；就业培训的处理效应。

5月2日，13:30-16:30
微观计量专题

二值与多值选择模型、排序与计数模型、
断尾回归、归并回归、样本选择模型。

【案例】中原王朝被游牧民族征服的概率；
General Social Survey职业选择数据；旅行团的旅行方式选择；
公司债券评级数据；犯罪被捕次数的决定；妇女的劳动力供给。

5月3日，9:00-12:00
静态面板

固定效应与随机效应，时间效应，
异方差稳健的豪斯曼检验、长面板、变系数模型。

【案例】交通死亡率；香烟需求函数

5月3日，13:30-16:30
动态面板与非线性面板

面板工具变量法、差分GMM、系统GMM、
面板二值选择模型、面板计数模型

【案例】工资的动态决定；中国北方农民起义的决定因素；
健康保险对看病次数的影响；

5月4日，9:00-12:00
时间序列

ARMA，ADL，VAR，单位根与协整，ARCH，GARCH。

【案例】S&P市盈率的ARMA模型；美国利率、通胀率与失业率的VAR模型；美国货币需求函数；S&P 500收益率

5月4日，13:30-16:30
实证研究及论文写作

实证研究步骤，实证论文结构，经典论文讲解

从如何选题、查找文献、数据收集与清理，
到使用合适合适的计量方法，编写Stata程序，
到论文写作、seminar演讲、投稿修改等各环节技巧。

培训配套资料

（1）本课程中使用的do文档和ado文档（包含每个专题对应的do文件）

（2）范例数据

（3）扩展阅读的论文

培训地点：北京，对外经济贸易大学

授课安排：

(1) 授课方式：采用Stata12.0软件，中文多媒体互动式授课方式

(2) 授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)

 

培训优惠
3200元/ 学生2200（凭学生证报名）；

3人及以上同时报名9折优惠;论坛课程老学员9折优惠

差旅及食宿费用自

 

报名流程及咨询

1.请把姓名、电话、工作单位、参加课程名字发送到邮箱training@pinggu.org

2. 给予反馈，确认报名信息

3.缴费及发送预习资料

4. 开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票


联系方式
曾老师
电话：13501012363  (010)68454276
QQ:493566698