DSGE高阶丨Bayes估计

现场

4600元

远程

4600元
上课地点：在线学习，提供全部资料 讲师：邓贵川 报名时间：2024/08/07 - 2024/12/31 开课时间：24小时
订阅课程 试听课程 我要报名

DSGE高阶课程分为 贝叶斯估计 与 金融摩擦 两大专题


讲师介绍：

邓贵川，中山大学国际金融学院副教授，金融学博士。毕业于武汉大学经济与管理学院，研究方向为国际金融和货币政策，目前在《经济研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》等期刊发表论文多篇，担任《经济研究》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等期刊匿名审稿人。


课程大纲：

第一章：DSGE模型的Bayes估计基础知识(6h)

1. Bayes估计概述(1.5h)

估计AR(1)模型

估计状态空间模型

2. NK-DSGE模型估计(3.5h)

模型构建

动态系统

数据处理及代码

3. DSGE模型的Bayes估计概述(1h)

DSGE模型的状态空间表达

DSGE模型的Bayes估计步骤

第二章：MH算法和卡尔曼滤波(6h)

1. 简单采样(1.5h)

直接采样

拒绝采样

重要性采样

2. MH算法(2.5h)

马尔可夫链

M-H采样

收敛性诊断

3. 卡尔曼滤波(2h)

理论基础

抽样实现

第三章：VAR模型与Bayes估计(7h)

1. VAR模型(2.5h)

模型设定

识别与脉冲反应

方差分解和历史分解

2. Bayes估计结果分析(4.5h)

Bayes估计回顾

先验设定与后验分布

收敛性诊断

脉冲反应分析

方差分解和历史分解

第四章：Bayes估计潜在问题及模型评估(5h)

1. Bayes估计潜在问题(3h)

模型设定

观测变量与观测值

观测误差设定

代码实现

2. 模型评估(2h)

理论基础

模型误设

代码实现




优惠：

现场/远程班老学员9折优惠；

组合优惠与折扣优惠不叠加。


联系方式：

尹老师

电话：13321178792

QQ：42884447

WeChat：JGxueshu


DSGE高阶丨金融摩擦：https://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=394